000518资金流向:股指期货套利主要分为哪几种?

2020-10-14

000518资金流向:股指期货套利主要分为哪几种? 永新股份,但斌的博客,这份知识梳理很全面 值得收藏!

  指数期货市场上的套利交易主要有三种形式:跨期套利、跨市套利和跨品种套利。交叉套利是指投资者预测和买卖不同交割月份商品价格间的变动关系,跨市场套利则是指投资者预测和买卖不同交易所的同品种商品价格间的变动关系。套利是投资者对同一交割月内不同商品的价格之间的变化关系进行预测并进行买卖交易。

  此外,在外汇交易市场上,也有抵、免两种套利行为。无抵补套利是指套利者仅利用两种不同货币之间的利息差异,而将利息率较低的货币转换为利息率较高的货币,以获取利润,当买卖某种即期通货时,不同时买卖这种远期通货,从而承担汇率变动的风险。

  汇价的变化还会给套利者带来风险。为避免此种风险,套利者以即期汇率将低利息货币兑换成高利息货币存在于高利息国家的银行或购买该国债券,同时又以高利息货币兑换成高利息货币,这被称为对冲套利。

  套息交易风险低,收益稳定,对大资金来说,如果单边介入,将面临持仓成本高,风险大;反之,如果单边轻仓介入,虽然可能降低风险,但机会成本、时间成本也较高。所以,总体上大资金单边重仓抑或单边轻仓介入期市,都很难获得较稳定的理想回报。而且大笔资金如以多空双向仓位介入期货市场,即进行套利交易,则可以避免单边持仓所面临的风险,同时也能获得较稳定的收益。

  因为套利者通过套利交易获取不同合约的差价收益,而差价收益的一个显著优势是其波动率通常较低,因此套利者面临的风险较小。一般来说,价差波动远小于期货价格波动。另外,套利交易具有较低的风险,是唯一一种风险有限的期货交易方式。期货合约之间的价格偏差是由于套利行为和套利者之间的竞争选择造成的。由于存在套利交易成本,期货合约之间的差价将保持在一个合理的范围内,因此差价超出这个范围的情况并不多。

  这就是说,你可以根据历史数据来确定套利交易部位,不管是处于历史高位还是低位,同时你也可以估计你将承

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担的风险水平。套利交易的对冲性质,通常比单边交易风险低。在比较套利和单边交易时,这是我们需要考虑的重要因素。为何风险较低?由两个完全负相关资产组成的投资组合可以将组合风险降到最低。套利交易是指同时买卖两种高度相关的期货合约,即构造一种由两种几乎完全负相关的资产组成的投资组合,这种组合的风险自然大大降低。

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